PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASPN и ^NDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASPN с ^NDX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

^NDX:

0.63

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

^NDX:

0.97

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

^NDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

^NDX:

0.64

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

^NDX:

2.07

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

^NDX:

7.09%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

^NDX:

25.72%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

^NDX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -1.94% против 16.98% соответственно.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

^NDX

С начала года

2.28%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

1.55%

1 год

15.94%

3 года

19.65%

5 лет

17.24%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...