Сравнение ASPN с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ASPN с ^NDX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ASPN и ^NDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.10

^NDX:

1.28

Коэф-т Сортино

ASPN:

0.59

^NDX:

1.77

Коэф-т Омега

ASPN:

1.07

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.11

^NDX:

1.72

Коэф-т Мартина

ASPN:

-0.32

^NDX:

6.00

Индекс Язвы

ASPN:

29.63%

^NDX:

3.90%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.23%

^NDX:

18.29%

Макс. просадка

ASPN:

-91.34%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ASPN:

-80.41%

^NDX:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.49% против 17.54% соответственно.

ASPN

С начала года

4.97%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-53.69%

1 год

-7.29%

5 лет

4.68%

10 лет

5.49%

^NDX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

1.76%

1 год

23.31%

5 лет

17.94%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN

^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Максимальная просадка ASPN за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ^NDX

ASPN

^NDX

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество