Сравнение ASPN с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ASPN с ^NDX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ASPN и ^NDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -2.92% против 15.18% соответственно.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

-10.17%

1 год

7.16%

5 лет

15.97%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ^NDX

ASPN

^NDX

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество